Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) · Lisans
AKTS: 5 T+U+L: 3+0+0 Bölüm Seçmeli
Koordinatör: Arş. Gör. Biset TOPRAK
Dersin Amacı
1. Zaman serisi ekonometrisi tekniklerini öğretmek
2. Zaman serisi modellerin ve kestirimin kalitesini ölçmek
3. Finans Uygulamalarını öğrenmek
Ders İçeriği
ARIMA, Diagnostik Ölçümler, Model Seçimi, ARMA, ARIMA, Öngörü,
Dersin Öğrenme Çıktıları
- 1. Zaman Serilerinin Özelliklerini Analiz Etme Yeteneği
- 2. Zaman Serisi Ekonometrisi Yöntemlerini Uygulayabilme Yeteneği
- 3. ARMA ve ARIMA Modellemesi Yapabilme Becerisi
- 4. Öngörü Yapabilme Becerisi
Temel Alan Dağılımı
(46) Matematik ve İstatistik%70 (52) Mühendislik%30
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
AnlatımSoru-CevapTartışmaAlıştırma ve UygulamaBenzetimBireysel ÇalışmaProblem Çözme
Ölçme ve Değerlendirme
ÖdevProje / TasarımSınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
AKTS / İş Yükü
| Etkinlik | Sayı | Süre (saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav Haftası Dahil) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 2 | 5 | 10 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Final | 1 | 2 | 2 |
Ders Akışı
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Zaman Serilerinin tarihi gelişimi | Chpt1 |
| 2 | Zaman Serilerinin grafiksel gösterimi, Korelogram | Chpt1 |
| 3 | Durağanlık, Ergodisite, | CHpt2 |
| 4 | Tek değişkenli Durağan Süreçler :AR, MA, ARMA | Chpt2 |
| 5 | Tek değişkenli Durağan Süreçlerde Öngörü | chpt3 |
| 6 | Granger Nedensellik | Chpt4 |
| 7 | Haugh –Pierce test | Chpt5 |
| 8 | Hsiao Süreci | chpt5 |
| 9 | Vektör Otoregresif Süreçler | chpt6 |
| 10 | Durağan Olmayan Süreçler | chpt7 |
| 11 | Birim Kök testleri | chpt7 |
| 12 | Zaman Serilerinin ayrıştırılması | chpt8 |
| 13 | Eşbütünleşme | chpt9 |
| 14 | Otoregresif Koşullu Değişen Varyans | chpt10 |