Lisansüstü Eğitim Enstitüsü · Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı · Lisansüstü
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere eşbütünleşme (VAR / VECM) ve Dalgacıklar gibi zaman serisi analizi için ileri ekonometrik tekniklerin uygulanmasını tanıtmaktır. Bu derste istatistiksel yazılımlar Microfit ve R kullanılacaktır. Bu dersin sonunda öğrencilerden gerçek finansal verileri kullanarak kaliteli projeler üretmeleri beklenir.
Ders İçeriği
Bu, öğrencilerin kendi araştırma projelerini gerçekleştirmelerini sağlamak için tasarlanmış ekonometrik yöntemlerle ilgili pratik bir derstir. Ders, aşağıdaki zaman serisi tekniklerini kapsar: a) Birim kök testi, VAR gecikme sırası seçimi, eşbütünleşme testleri, uzun dönem yapısal modelleme, vektör hata düzeltme modeli, vektör ayrıştırma, dürtü yanıt fonksiyonu ve kalıcılık profili dahil olmak üzere VAR / VECM analizi; ve b) Dalgacık varyansları, korelasyonlar, çapraz korelasyonlar ve dalgacık tutarlılığı dahil olmak üzere dalgacık analizi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
- Zaman serisi modellerini çalıştırma ve yorumlama
- Çoklu zaman serisi modellerini kullanma
- Uygulamalı zaman serisi analizlerine yönelik temel araştırma becerilerini geliştirme
- Zaman serisi analizlerinde R paketlerinin kullanımı