İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) · Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı ekonometri biliminin temel ilke ve yöntemlerinin öğretilmesidir. Ekonometri verilerin iktisat teorisi ışığında sayısal analizi ile uğraşan bir sosyal bilim dalıdır. Ekonomik verilerin kendine has nitelikleri özel tahmin ve çıkarsama yöntemlerinin geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Ekonometriye Giriş dersinde kesit veri çerçevesinde temel tahmin ve çıkarsama yöntemleri incelenecektir. Uygulamalar için EViews and GRETL yazılımları kullanılacaktır.
Ders İçeriği
Basit regresyon modeli, EKK tahmin yöntemi ve tahmincileri, klasik regresyon modeli, İstatistiksel çıkarsama, t, F ve LM testleri, sonlu örneklem ve asimptotik özellikleri, kukla değişkenler, model kurma hataları ve değişen varyans problemi ve testleri
Zorunlu Kaynaklar
[W] Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, Cengage
Önerilen Kaynaklar
Arnold H. Studenmund, Using Econometrics a Practical Guide, Pearson.
Dersin Öğrenme Çıktıları
- Uygulamalı ekonometri bilgisini geliştirmek
- Farklı ekonometrik yöntemlerin dayandığı varsayımları ve bunların etkilerini anlamak
- Derste öğretilen çeşitli teknikleri uygulamak için istatistiksel yazılımları kullanmak
- Uygulanan çalışmaları ve ekonometrik bulguları yorumlamak ve eleştirel bir şekilde değerlendirmek
Temel Alan Dağılımı
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Ölçme ve Değerlendirme
AKTS / İş Yükü
| Etkinlik | Sayı | Süre (saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav Haftası Dahil) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 16 | 3 | 48 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav | 2 | 2 | 4 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Final | 1 | 15 | 15 |
Ders Akışı
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Tek değişkenli Regresyon modeli | Wooldridge (Bölüm 1, Appendix A, B, C) |
| 2 | EKK tahmin Yöntemi | Wooldridge (Bölüm 2) |
| 3 | Klasik Linear Regresyon Modeli Varsayımları | Wooldridge(Bölüm 3) |
| 4 | Çok değişkenli regresyon modelinde tahmin problemi, EKK tahmincilerinin özellikleri | Wooldridge(Bölüm. 3) |
| 5 | EKK tahmincilerinin sonlu örneklem özellikleri, sapmasızlık ve etkinlik, varsayımlar, Gauss-Markov Teoremi | Wooldridge(Bölüm.3 ) |
| 6 | Hipotez testleri: t-testi, aralık tahmini | Wooldridge(Bölüm. 4) |
| 7 | Hipotez testleri: F-testi, doğrusal kısıtların testi | Wooldridge(Bölüm. 4 ) |
| 8 | Ara Sınav | Ara Sınav |
| 9 | EKK tahmincilerinin asimptotik özellikleri, tutarlılık, asimptotik etkinlik, asimptotik normallik, LM testi | Wooldridge(Bölüm. 5) |
| 10 | Fonksiyon kalıbı, uyum iyiliği ölçüleri, kestirim ve kalıntıların analizi | Wooldridge(Bölüm. 6 ) |
| 11 | Kukla değişkenler | Wooldridge(Bölüm. 7) |
| 12 | Değişen varyans | Wooldridge(Bölüm. 8) |
| 13 | Değişen varyans | Wooldridge(Bölüm. 8) |
| 14 | Fonksiyon kalıbı hataları, Ölçme hataları | Wooldridge(Bölüm. 9) |
| 15 | Temsili değişkenler, araç değişkenler | Wooldridge(Bölüm. 9) |
| 16 | Final Sınavı | Final Sınavı |